《Stata/EViews 计量经济分析（第二版）》

胡志宁 著

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300222646

本书的出版目的就是试图引导国内外高等院校学生如何系统地、循序渐进地学习各种计量经济模型并将理论应用到实践中。本书也可作为学术界同仁的参考用书。

本书介绍了计量经济学的基础理论和各种常用回归模型的分析及检验。本书的一个特点是强调实用性。本书特意为计量分析的学习和计量软件的学习架起一座桥梁。通过对本书的阅读和理解，国内外高等院校的学生们能由此了解到如何使用Stata和EViews软件进行计量分析，并从本书中获知如何建立并分析自己的计量模型。本书的第二个特点是介绍了现代计量的分析方法并提供了很多有趣而实用的例题和上机操作的习题。每一个习题都尽量配有Stata或者EViews的使用说明。本书的第三个特点是使用两种语言（英文和中文）同步讲解现代计量理论和应用。

目录

第1章 Stata和EViews软件的简介 ………1

Ⅰ． Stata软件的简介 ………1

Ⅱ． EViews软件的简介 ………4

第2章 计量经济学简介 ………11

Ⅰ．计量经济学定义及其学习意义 ………11

Ⅱ．学习计量经济前需思考的问题 ………11

第3章 线性回归模型 ………17

Ⅰ．简单线性回归模型 ………17

Ⅱ．多元线性回归模型 ………19

Ⅲ．附加上机操作练习 ………22

第4章 线性模型检验 ………31

Ⅰ．*小二乘估计量的统计属性 ………31

Ⅱ．单一回归参数的显著性检验： t检验 ………32

Ⅲ．联合显著性检验及总体显著性检验： F检验 ………33

Ⅳ．附加上机操作练习 ………35

第5章 建模分析和应用 ………50

Ⅰ．如何选择合适的线性方程式 ………50

Ⅱ．如何判定所建模型的合适性 ………53

Ⅲ．附加上机操作练习 ………55

第6章 进一步分析建模的不足之处 ………67

Ⅰ．遗漏变量导致的估计偏差 ………67

Ⅱ．多重共线性的问题和解决方法 ………68

Ⅲ．附加上机操作练习 ………72

第7章 异方差问题的检验和解决方法 ………91

Ⅰ．什么是异方差问题? ………91

Ⅱ．如何检验异方差问题? ………91

Ⅲ．如何解决异方差问题 ………93

Ⅳ．上机操作练习 …………94

Ⅴ．附加上机操作练习 ………97

第8章 自相关问题的检验和解决方法 ………110

Ⅰ．什么是自相关问题? ………110

Ⅱ．如何检验自相关问题的存在 ………111

Ⅲ．如何解决自相关问题 ………113

Ⅳ．上机操作练习 ………113

Ⅴ．附加上机操作练习 ………116

第9章 内生性问题和辅助变量 ………129

Ⅰ．内生变量的问题 ………129

Ⅱ．辅助变量（IV）估计法 ………131

Ⅲ．内生性和辅助变量有效性的假设检验 ………132

Ⅳ．上机操作练习 ……… 133

Ⅴ．附加上机操作练习 ………136

第10章 虚拟自变量回归模型 ………153

Ⅰ．虚拟变量 ………153

Ⅱ．虚拟变量的应用 ………153

Ⅲ．检验各组的差异———邹式检验法 ………156

Ⅳ．上机操作练习 ………157

Ⅴ．附加上机操作练习 ………161

第11章 虚拟因变量模型 ………176

Ⅰ．线性概率模型 ……… 176

Ⅱ． Probit和Logit模型 ………177

Ⅲ．上机操作练习 ……… 179

Ⅳ．附加上机操作练习 ………183

第12章 面板数据模型 …………201

Ⅰ．面板数据的作用 ………201

Ⅱ．面板回归模型 ………202

Ⅲ．上机操作练习 ………205

Ⅳ．附加上机操作练习 ………210

第13章 联立方程组模型 ……… 226

Ⅰ．联立方程组模型的建立 ………226

Ⅱ．估计联立方程组模型 ………229

Ⅲ．上机操作练习 ………230

Ⅳ．附加上机操作练习 ………234

第14章 时间序列模型中的计量问题 ………249

Ⅰ．利用OLS处理时间序列数据所考虑的问题 ………249

Ⅱ．常用的时间序列模型 ………250

Ⅲ．平稳性问题的分析 ………252

Ⅳ．协整现象分析 ……… 254

Ⅴ．上机操作练习 ……… 255

Ⅵ．附加上机操作练习 ………260

第15章 向量自回归模型（VAR模型） ………278

Ⅰ．如何建立一个VAR模型 ………278

Ⅱ．如何估计VAR模型 ………279

Ⅲ．上机操作练习 ……… 280

Appendix（附录） ………289

References（参考文献） ………301